Verlässliche Vorhersagen, Risikomanagement im Finanzsektor oder Strategien für den Energiehandel – die Anwendungsfelder der Mathematik sind vielfältig. Umso wichtiger ist es, ihre Theorien sowie Grundlagen der Berechnungen und Datenanalyse besser zu verstehen. An der Bergischen Universität treibt unter anderem die Arbeitsgruppe „Applied and Computational Mathematics“ den Erkenntnisgewinn voran und trägt damit zur Lösung konkreter mathematischer Fragestellungen bei.

• Das erste der nun neu angelaufenen Projekte beschäftigt sich mit der Entwicklung neuartiger, auf Deep Learning basierender Berechnungen in bestimmten Bereichen der Finanzmathematik, die zum Beispiel wichtig für die Planung und Verwaltung von Kapitalinvestitionen und Portfolio-Strategien sind.
• Das zweite Projekt befasst sich mit leistungsfähigen mathematischen Werkzeugen, die sich bei der Entwicklung von Risikomanagementstrategien in illiquiden Finanzmärkten bewährt haben. Die Forschenden untersuchen insbesondere Effekte zufallsabhängiger (stochastisch bedingter) Marktliquidität auf Strategien der optimalen Handelsausführung, also der Abwicklung einer Transaktion. Ziel ist es, damit verbundene Preisrisiken bestimmen zu können.
• Je weniger CO₂-Austoß, desto besser für die Umwelt. Ökonomische Anreize sind ein Instrument, dieses Ziel zu erreichen. Ein Beispiel dafür ist der Emissionshandel, mit dem durch eine begrenzt verfügbare Anzahl an Zertifikaten geregelt wird, welcher Markteilnehmer wie viel CO₂ ausstoßen darf. In diesem Bereich bewegt sich das dritte Forschungsprojekt: Es will neue Modelle und Methoden für die Preisbildung von CO₂-Emissionsrechten und Zertifikaten für erneuerbare Energien entwickeln.